ファイナンス : PVとオプション
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書誌事項
ファイナンス : PVとオプション
同友館, 2002.12
- タイトル別名
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An introduction to mathematical finance : option and other topics
ファイナンス : PVとオプション
- タイトル読み
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ファイナンス : PV ト オプション
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内容説明・目次
目次
- 第１章 確率
- 第２章 正規確率変数
- 第３章 幾何ブラウン運動
- 第４章 利子率と現在価値分析
- 第５章 裁定による金融派生商品契約の価格付け
- 第６章 裁定理論
- 第７章 ブラック・ショールズ式
- 第８章 期待効用による評価
- 第９章 エキゾチックオプション
- 第１０章 幾何ブラウン運動モデルを超えて
- 第１１章 自己回帰モデルと平均回帰性
「BOOKデータベース」 より