リスク・バジェッティングのためのVaR : 理論と実践の橋渡し
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書誌事項
リスク・バジェッティングのためのVaR : 理論と実践の橋渡し
(ウィザード・ブック・シリーズ, 48)
パンローリング, 2003.1
- タイトル別名
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Risk budgeting : portfolio problem solving with VaR
リスクバジェッティングのためのVaR : 理論と実践の橋渡し
- タイトル読み
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リスク バジェッティング ノ タメ ノ VaR : リロン ト ジッセン ノ ハシワタシ
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注記
監修: 竹原均, 三菱信託銀行受託財産運用部門
参考文献: p433-443
内容説明・目次
内容説明
リスク・バジェッティング実践利用のための理論武装。年金運用実務家のためのリスク管理の理論を解説。
目次
- 入門編(バリュー・アット・リスクとは何か、リスク・バジェッティングとは何か;VaRとは(簡単な株式ポートフォリオの例))
- VaRのテクニックとストレステスト(デルタノーマル法;ヒストリカル・シミュレーション;デルタノーマル法の債券ポートフォリオへの応用;モンテカルロ・シミュレーション;ファクター・モデルによる株式ポートフォリオのVaRの計算;主成分を用いた債券ポートフォリオのVaRの計算;ストレステスト)
- リスク分解とリスク・バジェッティング(リスクの分解;ロング・ショートタイプのヘッジファンド・マネジャー;巨大ポートフォリオのリスクの集計と分解;リスク・バジェッティングとアクティブ・マネジャー選択)
- 基本的手法の改善(デルタ・ガンマ法;モンテカルロ法の変形;極値理論とVaR)
- VaRの限界(VaRは推定値にすぎない;VaRを逆手にとる;汎用リスク尺度)
- 結論(リスク・バジェッティングにおけるいくつかの問題点)
「BOOKデータベース」 より