株価モデルとレヴィ過程

Author(s)

• 宮原, 孝夫 ミヤハラ, ヨシオ

Bibliographic Information

株価モデルとレヴィ過程

宮原孝夫著

（シリーズ「金融工学の基礎」, 1）

朝倉書店, 2003.6

Title Transcription

カブカ モデル ト レヴィ カテイ

Note

参考文献: p[111]-114

索引: p[115]-118

Description and Table of Contents

Description

本書では、非完備市場の典型的モデルとしての幾何Ｌ´ｅｖｙ過程と「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説する。

Table of Contents

• １　序論
• ２　準備：リスク、確率、確率過程
• ３　Ｌ´ｅｖｙ過程
• ４　Ｌ´ｅｖｙ過程に基づいた株価モデル
• ５　株価過程の推定
• ６　オプション価格理論
• ７　「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデル

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• NCID: BA62778137
• ISBN:
  • 9784254295511
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: vi, 118p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.155
  • NDC9 : 338.155
• Subject Headings:
  • BSH : 株式
  • BSH : 株式相場
• Parent Bibliography ID:
  • BA62778104