ブラック・ショールズと確率微分方程式 : ファイナンシャル微分積分入門
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書誌事項
ブラック・ショールズと確率微分方程式 : ファイナンシャル微分積分入門
（ファイナンス数学基礎講座, 6）
朝倉書店, 2003.12
- タイトル別名
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ブラックショールズと確率微分方程式 : ファイナンシャル微分積分入門
- タイトル読み
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ブラック ショールズ ト カクリツ ビブン ホウテイシキ : ファイナンシャル ビブン セキブン ニュウモン
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注記
参考文献: p[179]-180
内容説明・目次
内容説明
本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。
目次
- １ 株価の変動とブラウン運動（株価の変動とブラウン運動との出会い；株価の変動とランダムウォーク ほか）
- ２ 確率積分（スチィルチェス積分；ブラウン運動Ｂ（ｔ，ｗ）の確率積分の導入 ほか）
- ３ 伊藤の公式（微積分の復習；伊藤の公式の導入 ほか）
- ４ 確率微分方程式（微分方程式の復習；確率微分方程式の意味 ほか）
- ５ オプションとブラック・ショールズモデル（オプション；ブラック・ショールズのオプション価格式 ほか）
「BOOKデータベース」 より