エネルギーデリバティブ : プライシングとリスク管理
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エネルギーデリバティブ : プライシングとリスク管理
（金融職人技シリーズ, 41）
シグマベイスキャピタル, 2004.2
- Other Title
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Energy derivatives pricing and risk management
- Title Transcription
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エネルギー デリバティブ : プライシング ト リスク カンリ
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Note
参考文献: p[311]-314
Description and Table of Contents
Description
本書の主要目的は、エネルギーデリバティブの価格設定とリスク管理に関するアプローチを出来る限り多く取り上げ、各モデルについての議論を深め、それぞれが互いにどう関係づけられるかを示すことにある。
Table of Contents
- 第１章 序章：エネルギーデリバティブとそのモデル化ならびに価格設定の基礎概念
- 第２章 スポット価格
- 第３章 エネルギー市場のボラティリティ推定
- 第４章 エネルギーのフォワードカーブ
- 第５章 エネルギーデリバティブの構造と適用
- 第６章 スポット価格モデルと標準的デリバティブの価格設定
- 第７章 スポット価格モデル：経路依存型とアメリカン・オプション
- 第８章 フォワードカーブモデル
- 第９章 エネルギーデリバティブのリスク管理
- 第１０章 バリュー・アット・リスク
- 第１１章 エネルギー市場の信用リスク
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