数理ファイナンスの基礎
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数理ファイナンスの基礎
東京都立大学出版会, 2004.3
- タイトル読み
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スウリ ファイナンス ノ キソ
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注記
付属資料: CD-ROM(1枚 12cm)
文献: p109-111
内容説明・目次
内容説明
数理ファイナンスは、確率論とりわけ“時間変動する確率現象”を対象とする確率過程論を基礎としている。そのため、本書では確率過程論の基礎からはじめて、裁定機会の不存在とマルチンゲール測度の存在が同値、裁定機会の無い証券市場では、市場の完備性とマルチンゲール測度の一意存在が同値という“数理ファイナンスの基礎定理”を厳密な形で証明する事を目標とした。
目次
- 第１章 確率の基礎理論
- 第２章 離散確率過程
- 第３章 確率解析
- 第４章 証券市場と数理ファイナンスの基本定理
- 第５章 証券市場の確率差分方程式
- 第６章 数理ファイナンス基本定理の証明
「BOOKデータベース」 より