リスク測度とポートフォリオ管理
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リスク測度とポートフォリオ管理
（シリーズ「金融工学の基礎」, 2）
朝倉書店, 2004.8
- タイトル読み
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リスク ソクド ト ポートフォリオ カンリ
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注記
シリーズ監修: 浦谷規
内容説明・目次
内容説明
本書は、金融資産の投資に伴う数々のリスクに目を向け、種々のリスク測度とリスクの定量化、リスクの価格付け、リスク回避の重要な手段であるポートフォリオの性質とそのリスク測定法について記述している。
目次
- １ 金融リスクとリスク管理
- ２ 不確実性のもとでの意思決定
- ３ さまざまなリスクと金融投資
- ４ バリューアットリスクとリスク測度
- ５ デリバティブとリスク管理
- ６ デリバティブの価格評価
- ７ 信用リスク
- ８ 不完備市場とリスクヘッジ
- Ａ マルチンゲール、ギルサノフの定理
- Ｂ ヒルベルト空間での射影定理
- Ｃ アフィン過程
「BOOKデータベース」 より