為替オーバーレイ入門 : 戦略的為替リスク・マネジメント

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為替オーバーレイ入門 : 戦略的為替リスク・マネジメント

中窪文男著

東洋経済新報社, 2004.10

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為替オーバーレイ入門 : 戦略的為替リスクマネジメント

Title Transcription

カワセ オーバーレイ ニュウモン : センリャクテキ カワセ リスク マネジメント

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参考文献: p[265]-269

Description and Table of Contents

Description

為替に対するアレルギーを取り除き正しい認識を得られるように、網羅的為替市場、歴史、取引方法、ヘッジ手法、ヘッジ政策、為替オーバーレイ、国際分散投資とその最適化問題などを盛り込む。実用的海外投資実務経験者が、実際の運用に直結する内容を紹介。実証的時系列分析、パフォーマンス評価、最適化などの計量手法に基づき、過去データを用いた実証分析を提示。などの点に留意した、為替トレーダー・機関投資家・年金スポンサーが、実際に為替市場で勝利する方法を理解できる構成となっている。

Table of Contents

  • 第１部　外国為替の基礎（外国為替の仕組み；外国為替の歴史；フォワード取引と先物取引；通貨オプション取引）
  • 第２部　通貨運用とリスク管理（外国為替のヘッジ手法；外国為替相場の特性；外国為替取引のリスク管理；長期為替ヘッジ政策；為替オーバーレイ）
  • 第３部　国際分散投資と最適化問題（リターンの計測方法；ポートフォリオの最適化；最適化プロセスの効率化）

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