EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界
著者
書誌事項
EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界
（ウィザード・ブック・シリーズ, 82）
パンローリング, 2005.1
- タイトル別名
-
Advanced modelling in finance using Excel and VBA
先端ファイナンスの世界 : EXCELとVBAで学ぶ
- タイトル読み
-
EXCEL ト VBA デ マナブ センタン ファイナンス ノ セカイ
大学図書館所蔵 件 / 全68件
-
該当する所蔵館はありません
- すべての絞り込み条件を解除する
この図書・雑誌をさがす
注記
監修: 近藤正拡
参考文献: 章末
第2刷 (2008.7) の奥付に記載されている初版第1刷の出版日付: 2004.9
内容説明・目次
内容説明
金融分野全般にわたって用いられる数値解法は、いまやＥｘｃｅｌとＶＢＡを使って十分に説明できるとともに、実行も可能だ。本書はＥｘｃｅｌとＶＢＡの魅力と性能を実証するこれまでに類を見ないテキストである。１９５０年代初頭から１９９０年代終盤にかけて、金融の理論体系や概念は飛躍的に進歩した。本書では、こういった時代背景のもとに開発された株式、株式オプション、債券オプションといった金融商品をＥｘｃｅｌとＶＢＡを使ってモデル化する。本書の特徴は、すべてのモデルをワークシートとＶＢＡユーザー定義関数の両方で実現している点である。ワークシートモデルは金融のノウハウを身につけるのに役立ち、移動ライブラリー的性質を持つユーザー定義関数はＥｘｃｅｌ上で自由自在に呼び出すことができる。
目次
- 第１部 Ｅｘｃｅｌを使った上級モデリング（Ｅｘｃｅｌの関数と各種機能；ＶＢＡ入門；ユーザー定義関数）
- 第２部 株式の上級モデリング（株式入門；ポートフォリオの最適化；アセット・プライシング；パフォーマンスの測定と要因分析）
- 第３部 株式オプション（株式オプション入門；二項モデル；ブラック・ショールズ・オプション評価式；ヨーロピアン・オプションを評価するためのほかの数値解法；非正規分布とインプライド・ボラティリティ）
- 第４部 債券オプション（債券オプションの評価入門；金利モデル；期間構造のマッチング）
- 補遺—そのほかのＶＢＡ関数
「BOOKデータベース」 より
