日本の国債市場と情報
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日本の国債市場と情報
有斐閣, 2005.2
- Other Title
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The Japanese government bond markets and information
- Title Transcription
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ニホン ノ コクサイ シジョウ ト ジョウホウ
Available at / 102 libraries
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Research Institute for Economics & Business Administration (RIEB) Library , Kobe University図書
338.15-30080201000127
-
University Library for Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo図
338.154:Ka315010310794
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Note
参考文献: p269-277
Description and Table of Contents
Description
毎年大量に発行される国債が効率的に流通するために、発行と流通面でさまざまな市場改革が進められてきたが、改革の成果は本当にあがっているのだろうか？日本の国債流通市場の効率性を、分刻みのデータも用いたイベント・スタディにより実証的に明らかにし、その現状と問題点を考察する。
Table of Contents
- 第１部 現物国債市場の計量分析（現物国債市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ；高頻度データを使い３次関数法を利用する現物国債市場の検証；高頻度データを使いアフィン・イールド・モデルを利用する現物国債市場の検証）
- 第２部 国債先物市場の計量分析（国債先物市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ；国債先物のインプライド・ボラティリティとニュース；国債先物市場の高頻度データによる検証；国債現物・先物市場とユーロ円先物市場の効率性；日英両国における日本国債先物市場の比較）
- 第３部 国債市場などの状況と改革（国債市場の改革と国債管理政策；地方債市場の現状と問題点；個人向け債券市場の現状と投資家の育成）
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