クレジット・デリバティブ : モデルと価格評価
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クレジット・デリバティブ : モデルと価格評価
東洋経済新報社, 2005.3
- タイトル別名
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Credit derivatives pricing models : models, pricing and implementation
クレジットデリバティブ : モデルと価格評価
クレジットデリバティブ
- タイトル読み
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クレジット デリバティブ : モデル ト カカク ヒョウカ
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注記
原著 (England : Wiley, c2003) の翻訳
参考文献: p495-505
内容説明・目次
内容説明
クレジット・デリバティブを評価するモデルについて知ることには、複雑にみえる問題をより本質的な問題に置き換えて評価したり、さまざまな金融商品の価格間の裁定取引を排除したり、複数の取引に伴うリスクを把握するなど、さまざまなメリットがある。しかし、現在、取引されているクレジット・デリバティブは多種多様であり、適切なモデルも、場合によって当然異なってくる。本書では、ＣＤＯやＣＬＯの評価モデル、回収リスクの評価モデルから、信用格付けモデル、企業価値に基づくクレジット・リスク・モデル、また今後最も有望視されているコピュラ関数を用いたモデルなど、さまざまなモデル化手法を取り上げ、それぞれの長所・短所を詳細に解説している。
目次
- 第１章 イントロダクション
- 第２章 クレジット・デリバティブ—概観とヘッジに基づく価格評価
- 第３章 クレジット・スプレッドと債券価格に基づく評価
- 第４章 数学の準備
- 第５章 高度なクレジット・スプレッド・モデル
- 第６章 回収率のモデル化
- 第７章 強度モデルの実装
- 第８章 格付けに基づくモデル
- 第９章 企業価値に基づくモデル
- 第１０章 デフォルト相関モデル
「BOOKデータベース」 より