無裁定理論とマルチンゲール
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無裁定理論とマルチンゲール
（シリーズ「金融工学の基礎」, 7）
朝倉書店, 2005.10
- タイトル読み
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ムサイテイ リロン ト マルチンゲール
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注記
参考文献: p[145]-146
内容説明・目次
内容説明
本書は金融工学の基本的手法であるマルチンゲールアプローチの原理を初等的レベルから解説する。
目次
- １ はじめに（裁定取引とデリバティブ；現在価値法と裁定取引）
- ２ １期間モデル（裁定取引と線形計画法；ファイナンスの基本定理 ほか）
- ３ 多期間モデル（確率過程と情報；ファイナンスの基本定理 ほか）
- ４ ブラック—ショールズモデル（ブラウン運動と伊藤積分；ブラック—ショールズのオプション式 ほか）
「BOOKデータベース」 より