無裁定理論とマルチンゲール

Author(s)

• 浦谷, 規 ウラタニ, タダシ

Bibliographic Information

無裁定理論とマルチンゲール

浦谷規著

（シリーズ「金融工学の基礎」, 7）

朝倉書店, 2005.10

Title Transcription

ムサイテイ リロン ト マルチンゲール

Note

参考文献: p[145]-146

Description and Table of Contents

Description

本書は金融工学の基本的手法であるマルチンゲールアプローチの原理を初等的レベルから解説する。

Table of Contents

• １　はじめに（裁定取引とデリバティブ；現在価値法と裁定取引）
• ２　１期間モデル（裁定取引と線形計画法；ファイナンスの基本定理　ほか）
• ３　多期間モデル（確率過程と情報；ファイナンスの基本定理　ほか）
• ４　ブラック—ショールズモデル（ブラウン運動と伊藤積分；ブラック—ショールズのオプション式　ほか）

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• NCID: BA7410587X
• ISBN:
  • 425429557X
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: v, 149p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• Subject Headings:
  • BSH : 金融工学
  • BSH : 確率過程
  • NDLSH : マルチンゲール(数学)
• Parent Bibliography ID:
  • BA62778104