確率過程入門
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確率過程入門
（確率論教程シリーズ, 3）
培風館, 2006.6
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カクリツ カテイ ニュウモン
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Note
参考文献: p233
Description and Table of Contents
Description
自然現象や社会現象にはランダムな時間変動がよくみられる。本書はこれらを解析する際に必要となる確率過程論について解説した入門書である。ランダムウォーク、ブラウン運動、ボアソン過程など単純な確率過程からマルチンゲール、確率微分方程式、マルコフ過程までを丁寧に説明しながら、実際に確率過程がどのような問題に応用されるかを紹介する。
Table of Contents
- 第１部 離散時間確率過程（ランダムウォーク；ガウス系列；定常系列 ほか）
- 第２部 連続時間確率過程（基本事項；ブラウン運動とポアソン過程；マルチンゲール ほか）
- 第３部 確率過程論の応用（無限粒子系（コンタクトプロセス）；待ち行列；確率制御理論）
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