金融工学と証券市場の計量分析
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金融工学と証券市場の計量分析
（ジャフィー・ジャーナル, 2006）
東洋経済新報社, 2006.8
- Other Title
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The Japanese association of financial econometrics and engineering
- Title Transcription
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キンユウ コウガク ト ショウケン シジョウ ノ ケイリョウ ブンセキ
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参考文献: 各章末
Contents of Works
- インプライド正規・NIG分布に基づくファーアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの評価 / 野村哲史, 宮崎浩一著
- 社債価格モデルによる信用リスク情報の推定 / 津田博史著
- 最小マルチンゲール測度の下での高頻度データを利用したオプション価格付け / 森本孝之著
- デフォルト相関に関するt分布ファクターモデル / 北野利幸著
- 生存時間モデルを用いた小口割賦債権の期限前返済リスクに関する実証 / 鈴木隆之著
- セクターインデックスの国際的な株価連動性の検出 / 田野倉葉子著
- 取引システムが価格形成に与える影響の分析 / 山田悠, 石島博著
Description and Table of Contents
Table of Contents
- １ インプライド正規・ＮＩＧ分布に基づくファーアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの評価
- ２ 社債価格モデルによる信用リスク情報の推定—倒産確率の期間構造と回収率の推定
- ３ 最小マルチンゲール測度の下での高頻度データを利用したオプション価格付け
- ４ デフォルト相関に関するｔ分布ファクターモデル—ＣＤＯ評価への応用
- ５ 生存時間モデルを用いた小口割賦債権の期限前返済リスクに関する実証
- ６ セクターインデックスの国際的な株価連動性の検出
- ７ 取引システムが価格形成に与える影響の分析—人工株式市場アプローチ
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