ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk

著者

• 渡辺, 敏明 ワタナベ, トシアキ
• 佐々木, 浩二 ササキ, コウジ

書誌事項

ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk

渡部敏明, 佐々木浩二 [著]

（IMES discussion paper series, no.2006-J-13）

日本銀行金融研究所, 2006.7

タイトル読み

ARCHガタ モデル ト Realized Volatility ニ ヨル ボラティリティ ヨソク ト Value-at-Risk

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA79524552
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: [東京]
• ページ数/冊数: 43p
• 大きさ: 30cm
• 分類:
  • NDLC : Y251
• 親書誌ID:
  • BN15051361