日本経済のリスク・プレミアム : 「見えざるリターン」を長期データから読み解く
著者
書誌事項
日本経済のリスク・プレミアム : 「見えざるリターン」を長期データから読み解く
東洋経済新報社, 2007.3
- タイトル別名
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Risk premium on the Japanese economy : visualizing "invisible return" from long-term data
日本経済のリスクプレミアム : 見えざるリターンを長期データから読み解く
- タイトル読み
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ニホン ケイザイ ノ リスク プレミアム : ミエザル リターン オ チョウキ データ カラ ヨミトク
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注記
主要参考文献: 巻末p1-14
内容説明・目次
内容説明
高い法人税のせいで株主は損していた？人気銘柄に投資しても儲からない？プラザ合意は失敗だった？ドル買い介入はイラク戦争への援護射撃？株価・金利・為替の長期データから日本経済と投資家行動を究明する。
目次
- 第１章 日本経済の変曲点
- 第２章 バブルとパニックはなぜ繰り返されるのか？
- 第３章 理論と現実‐どちらが間違いか？—経済学者を悩ます難問「リスク・プレミアム・パズル」
- 第４章 投資家はどれだけの報酬を要求しているか？—デマンド・サイドからみた株式リスク・プレミアム
- 第５章 企業の実力と株価は関係があるのか？—サプライ・サイドからみた株式リスク・プレミアム
- 第６章 市場は均衡しているか？—株式リスク・プレミアムのサプライとデマンド
- 第７章 負けるが勝ち！？なぜ業績の悪い会社の株価が上がるのか？—バリュー・プレミアム
- 第８章 小型株への投資リスクは報われるのか？—サイズ・プレミアムとアノマリー
- 第９章 日本国債の利回りは低すぎるか？—長期金利の期間プレミアムの構造
- 第１０章 円ドル相場はいくらが適正か？—外国通貨にリスク・プレミアムは存在しない
- 第１１章 金融市場の社会心理学—変動するリスク・プレミアムを読み解く行動ファイナンス
「BOOKデータベース」 より