信用リスク計測とCDOの価格付け

書誌事項

信用リスク計測とCDOの価格付け

室町幸雄著

(シリーズ「金融工学の新潮流」, 3)

朝倉書店, 2007.9

タイトル別名

信用リスク計測とCDOの価格付け

タイトル読み

シンヨウ リスク ケイソク ト CDO ノ カカクズケ

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注記

参考文献: p[199]-202

内容説明・目次

目次

  • 1 はじめに
  • 2 デフォルト相関のモデル化
  • 3 リスク尺度とリスク寄与度
  • 4 ファクター・コピュラモデル
  • 5 極限損失分布と新BIS規制
  • 6 ハイブリッド法
  • 7 信用・市場リスク統合評価モデル
  • A 付録

「BOOKデータベース」 より

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