信用リスク計測とCDOの価格付け

著者

• 室町, 幸雄 ムロマチ, ユキオ

書誌事項

信用リスク計測とCDOの価格付け

室町幸雄著

（シリーズ「金融工学の新潮流」, 3）

朝倉書店, 2007.9

タイトル別名

信用リスク計測とCDOの価格付け

タイトル読み

シンヨウ リスク ケイソク ト CDO ノ カカクズケ

注記

参考文献: p[199]-202

内容説明・目次

目次

• １　はじめに
• ２　デフォルト相関のモデル化
• ３　リスク尺度とリスク寄与度
• ４　ファクター・コピュラモデル
• ５　極限損失分布と新ＢＩＳ規制
• ６　ハイブリッド法
• ７　信用・市場リスク統合評価モデル
• Ａ　付録

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA83298752
• ISBN:
  • 9784254296037
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: viii, 211p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 信用
  • BSH : リスク
  • BSH : ポートフォリオセレクション
  • NDLSH : 信用(経済)
  • NDLSH : リスク(金融)
• 親書誌ID:
  • BA8236440X