ランダムウォークと確率解析 : ギャンブルから数理ファイナンスへ
Author(s)
Bibliographic Information
ランダムウォークと確率解析 : ギャンブルから数理ファイナンスへ
（日評数学選書）
日本評論社, 2008.5
- Title Transcription
-
ランダム ウォーク ト カクリツ カイセキ : ギャンブル カラ スウリ ファイナンス エ
Available at 171 libraries
Search this Book/Journal
Note
参考文献: p285-287
Description and Table of Contents
Table of Contents
- ランダムウォークの定義と“ｒｅｄ ａｎｄ ｂｌａｃｋ”
- コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
- 基本離散分布と初到達時間分布
- 母関数とランダムウォーク
- 条件付期待値と公平な賭け方
- いろいろなマルチンゲール表現定理
- 離散確率解析
- ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
- 確率差分方程式
- 期待値と無裁定
- 無裁定とマルチンゲール
- 賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題
- 再生性と確率・期待値の計算
- 逆正弦法則
- ランダムウォークの局所時間，レヴィの定理
- ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
- ランダムウォークと分枝過程，離散レイ−ナイトの定理
- ランダムウォークからブラウン運動へ
by "BOOK database"