不完全なVaR : 「バンキング勘定」への適用問題とその解決法
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不完全なVaR : 「バンキング勘定」への適用問題とその解決法
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2008.1
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不完全なVaR
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フカンゼン ナ VaR : バンキング カンジョウ エノ テキヨウ モンダイ ト ソノ カイケツホウ
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Description and Table of Contents
Description
“コア預金モデル”を構築し、見合いの国債運用を長期化せよ。ＶａＲの運営方法を改めれば、収益力・運用力は格段に向上する。新ＢＩＳ「アウトライヤー規制」に準拠。本書では、性向・特性がまったく異なる『バンキング勘定』へのＶａＲ適用上の問題点を論理的に詳らかにし、その改善策に関して具体的な提言を行っている。
Table of Contents
- 第１章 “不完全なＶａＲ”—「バンキング勘定」適用上の問題点（“不完全なＶａＲ”の正体—将来取引に関する経済価値“ゼロ”前提；「バンキング勘定」を網羅完結できない“ＶａＲ”モデル）
- 第２章 “不完全なＶａＲ”の弊害現出（ゆがむ自己資本運営；ゆがむＡＬＭ運営）
- 第３章 “完全なるＶａＲ”への道筋（“Ｅａｒｎｉｎｇ ａｔ Ｒｉｓｋ”による補完；“将来ＶａＲ”の樹立—ＶａＲの予算・実績管理（予実ＶａＲ）；“コア・バランスＶａＲ”の創造）
- 第４章 “完全なるＶａＲ”の先にあるもの—「ＡＬＭ構造改革」「顧客生涯価値モデル」「株価内部モデル」の樹立（銀行ＡＬＭの「構造改革」；「顧客生涯価値モデル」「株価内部モデル」の樹立）
- 補足（トランスファー・プライシング—「行内移転価格制度」「スプレッドバンキング」；“ＶａＲ”の特質とさまざまな計測手法）
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