不完全なVaR : 「バンキング勘定」への適用問題とその解決法
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不完全なVaR : 「バンキング勘定」への適用問題とその解決法
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2008.1
- タイトル別名
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不完全なVaR
- タイトル読み
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フカンゼン ナ VaR : バンキング カンジョウ エノ テキヨウ モンダイ ト ソノ カイケツホウ
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内容説明・目次
内容説明
“コア預金モデル”を構築し、見合いの国債運用を長期化せよ。VaRの運営方法を改めれば、収益力・運用力は格段に向上する。新BIS「アウトライヤー規制」に準拠。本書では、性向・特性がまったく異なる『バンキング勘定』へのVaR適用上の問題点を論理的に詳らかにし、その改善策に関して具体的な提言を行っている。
目次
- 第1章 “不完全なVaR”—「バンキング勘定」適用上の問題点(“不完全なVaR”の正体—将来取引に関する経済価値“ゼロ”前提;「バンキング勘定」を網羅完結できない“VaR”モデル)
- 第2章 “不完全なVaR”の弊害現出(ゆがむ自己資本運営;ゆがむALM運営)
- 第3章 “完全なるVaR”への道筋(“Earning at Risk”による補完;“将来VaR”の樹立—VaRの予算・実績管理(予実VaR);“コア・バランスVaR”の創造)
- 第4章 “完全なるVaR”の先にあるもの—「ALM構造改革」「顧客生涯価値モデル」「株価内部モデル」の樹立(銀行ALMの「構造改革」;「顧客生涯価値モデル」「株価内部モデル」の樹立)
- 補足(トランスファー・プライシング—「行内移転価格制度」「スプレッドバンキング」;“VaR”の特質とさまざまな計測手法)
「BOOKデータベース」 より