定量的リスク管理 : 基礎概念と数理技法
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定量的リスク管理 : 基礎概念と数理技法
共立出版, 2008.7
- Other Title
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Quantitative risk management : concepts, techniques, and tools
Quantitative risk management : concepts, techniques & tools
- Title Transcription
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テイリョウテキ リスク カンリ : キソ ガイネン ト スウリ ギホウ
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Note
原著 (Princeton University Press, c2005) の全訳
参考文献: p[578]-614
共訳者: 小林俊, 三浦良造, 川崎能典, 山内浩嗣, 中川秀敏
Description and Table of Contents
Description
本書は、定量的リスク管理における理論的概念とモデリング技法を包括的に扱っており、現実世界の問題を適切に解決するための実践的道具を身につけることができる。金融リスク・アナリスト、アクチュアリー、規制当局者、定量的ファイナンスを学ぶ学生等の誰にとっても役立つはずである。この分野のスタンダードとなること間違いなしの、類のない解説書である。
Table of Contents
- 第1章 リスクの全体像
- 第2章 リスク管理の基礎概念
- 第3章 多変量モデル
- 第4章 金融時系列
- 第5章 接合関数と従属性
- 第6章 総計リスク
- 第7章 極値理論
- 第8章 信用リスク管理
- 第9章 信用リスクの動的モデルとクレジット・デリバティブ
- 第10章 オペレーショナルリスクと保険解析
- 付録A
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