ファイナンス・保険数理の現代的課題
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ファイナンス・保険数理の現代的課題
（日本大学文理学部叢書, 7）
日本大学文理学部 , 冨山房インターナショナル (発売), 2008.10
- タイトル別名
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ファイナンス保険数理の現代的課題
- タイトル読み
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ファイナンス ホケン スウリ ノ ゲンダイテキ カダイ
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注記
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内容説明・目次
内容説明
確率解析・数理ファイナンス理論から、金融リスクをめぐる現代的な問題へのアプローチ。本書では、確率解析、数理ファイナンス理論の概略を展望し、それらの保険、ファイナンスの現実的課題への応用について述べる。また、経済物理学の一側面についても概観する。
目次
- 第１章 確率解析と数理ファイナンス理論（離散確率解析とオプション価格；ブラウン運動と確率積分、Ｉｔｏ Ｃａｌｃｕｌｕｓ；確率解析とＢｌａｃｋ Ｓｈｏｌｅｓ Ｆｏｒｍｕｌａ）
- 第２章 第三分野保険（医療、就業不能、介護）の経験表の作成について（英国の所得補償保険；英国の重大疾病保険；米国の所得保障保険；米国医療保険；米国の長期介護保険）
- 第３章 変額年金保険の数理（変額年金保険（ＶＡＧＭＢ）の特徴；変額年金保険の責任準備金およびソルベンシー規制の数理；保険料計算原理の視点からみた変額年金の数理；リスク管理とヘッジ；数理的な課題；今後の展望）
- 第４章 局所時間汎関数分布とＬｏｃａｌ Ｔｉｍｅ Ｂａｒｒｉｅｒ Ｏｐｔｉｏｎの価格付け（ブラックＨショールズモデルにおけるデリバティブの価格理論；局所時間汎関数とＬｏｃａｌ Ｔｉｍｅ Ｂａｒｒｉｅｒ Ｏｐｔｉｏｎ）
- 第５章 株式市場の長期記憶（効率的市場仮説；取引符号の長期記憶性）
「BOOKデータベース」 より