ファイナンス・保険数理の現代的課題

書誌事項

ファイナンス・保険数理の現代的課題

黒田耕嗣編著

(日本大学文理学部叢書, 7)

日本大学文理学部 , 冨山房インターナショナル (発売), 2008.10

タイトル別名

ファイナンス保険数理の現代的課題

タイトル読み

ファイナンス ホケン スウリ ノ ゲンダイテキ カダイ

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注記

関連図書, 参考文献: 各章末

内容説明・目次

内容説明

確率解析・数理ファイナンス理論から、金融リスクをめぐる現代的な問題へのアプローチ。本書では、確率解析、数理ファイナンス理論の概略を展望し、それらの保険、ファイナンスの現実的課題への応用について述べる。また、経済物理学の一側面についても概観する。

目次

  • 第1章 確率解析と数理ファイナンス理論(離散確率解析とオプション価格;ブラウン運動と確率積分、Ito Calculus;確率解析とBlack Sholes Formula)
  • 第2章 第三分野保険(医療、就業不能、介護)の経験表の作成について(英国の所得補償保険;英国の重大疾病保険;米国の所得保障保険;米国医療保険;米国の長期介護保険)
  • 第3章 変額年金保険の数理(変額年金保険(VAGMB)の特徴;変額年金保険の責任準備金およびソルベンシー規制の数理;保険料計算原理の視点からみた変額年金の数理;リスク管理とヘッジ;数理的な課題;今後の展望)
  • 第4章 局所時間汎関数分布とLocal Time Barrier Optionの価格付け(ブラックHショールズモデルにおけるデリバティブの価格理論;局所時間汎関数とLocal Time Barrier Option)
  • 第5章 株式市場の長期記憶(効率的市場仮説;取引符号の長期記憶性)

「BOOKデータベース」 より

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詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BA87672293
  • ISBN
    • 9784902385601
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    東京,東京
  • ページ数/冊数
    v, 232p
  • 大きさ
    22cm
  • 分類
  • 件名
  • 親書誌ID
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