Excel&VBAで学ぶVaR
著者
書誌事項
Excel&VBAで学ぶVaR
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2009.2
- タイトル別名
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Excel & visual basic for applications
- タイトル読み
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Excel & VBA デ マナブ VaR
大学図書館所蔵 件 / 全25件
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[本編]3380:461A110814634S,
[CD-ROM]3380:461:CD110814633R, [CD-ROM3380:461A:CD110814635T -
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注記
付属資料: CD-ROM(1枚 12cm)
参考文献: p179
内容説明・目次
内容説明
VaR(バリュー・アット・リスク)の実務入門書、遂に刊行!いまや金融機関のみならず、すべての企業の経営戦略にとって不可欠であるVaRを、考え方の基礎から実務上の適用方法まで、第一人者がわかりやすく解説。
目次
- 第1章 リスク・マネジメントとは何か
- 第2章 VaRとマーケット・リスクの計量化
- 第3章 デルタ法によるVaR評価
- 第4章 ヒストリカル・シミュレーションによるVaRの評価
- 第5章 モンテカルロ・シミュレーション
- 第6章 バックテスト
- AppendixA 行列の計算
- AppendixB 確率変数と確率分布
- AppendixC 関数の微分とテイラー展開
「BOOKデータベース」 より