Excel&VBAで学ぶVaR

著者
書誌事項

Excel&VBAで学ぶVaR

青沼君明, 村内佳子著

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2009.2

タイトル別名

Excel & visual basic for applications

タイトル読み

Excel & VBA デ マナブ VaR

注記

付属資料: CD-ROM(1枚 12cm)

参考文献: p179

内容説明・目次

内容説明

VaR(バリュー・アット・リスク)の実務入門書、遂に刊行!いまや金融機関のみならず、すべての企業の経営戦略にとって不可欠であるVaRを、考え方の基礎から実務上の適用方法まで、第一人者がわかりやすく解説。

目次

  • 第1章 リスク・マネジメントとは何か
  • 第2章 VaRとマーケット・リスクの計量化
  • 第3章 デルタ法によるVaR評価
  • 第4章 ヒストリカル・シミュレーションによるVaRの評価
  • 第5章 モンテカルロ・シミュレーション
  • 第6章 バックテスト
  • AppendixA 行列の計算
  • AppendixB 確率変数と確率分布
  • AppendixC 関数の微分とテイラー展開

「BOOKデータベース」 より

詳細情報
  • NII書誌ID(NCID)
    BA88916032
  • ISBN
    • 9784322113624
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    東京,[東京]
  • ページ数/冊数
    viii, 183p
  • 大きさ
    22cm
  • 付属資料
    CD-ROM1枚
  • 分類
  • 件名
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