Excel&VBAで学ぶVaR

著者

• 青沼, 君明 アオヌマ, キミアキ
• 村内, 佳子 ムラウチ, ヨシコ

書誌事項

Excel&VBAで学ぶVaR

青沼君明, 村内佳子著

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2009.2

タイトル別名

Excel & visual basic for applications

タイトル読み

Excel & VBA デ マナブ VaR

注記

付属資料: CD-ROM(1枚 12cm)

参考文献: p179

内容説明・目次

内容説明

ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）の実務入門書、遂に刊行！いまや金融機関のみならず、すべての企業の経営戦略にとって不可欠であるＶａＲを、考え方の基礎から実務上の適用方法まで、第一人者がわかりやすく解説。

目次

• 第１章　リスク・マネジメントとは何か
• 第２章　ＶａＲとマーケット・リスクの計量化
• 第３章　デルタ法によるＶａＲ評価
• 第４章　ヒストリカル・シミュレーションによるＶａＲの評価
• 第５章　モンテカルロ・シミュレーション
• 第６章　バックテスト
• ＡｐｐｅｎｄｉｘＡ　行列の計算
• ＡｐｐｅｎｄｉｘＢ　確率変数と確率分布
• ＡｐｐｅｎｄｉｘＣ　関数の微分とテイラー展開

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BA88916032
• ISBN:
  • 9784322113624
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京,[東京]
• ページ数/冊数: viii, 183p
• 大きさ: 22cm
• 付属資料: CD-ROM1枚
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 金融 -- データ処理
  • BSH : 金融市場
  • BSH : リスク