Excel&VBAで学ぶVaR
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Excel&VBAで学ぶVaR
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2009.2
- Other Title
-
Excel & visual basic for applications
- Title Transcription
-
Excel & VBA デ マナブ VaR
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Note
付属資料: CD-ROM(1枚 12cm)
参考文献: p179
Description and Table of Contents
Description
VaR(バリュー・アット・リスク)の実務入門書、遂に刊行!いまや金融機関のみならず、すべての企業の経営戦略にとって不可欠であるVaRを、考え方の基礎から実務上の適用方法まで、第一人者がわかりやすく解説。
Table of Contents
- 第1章 リスク・マネジメントとは何か
- 第2章 VaRとマーケット・リスクの計量化
- 第3章 デルタ法によるVaR評価
- 第4章 ヒストリカル・シミュレーションによるVaRの評価
- 第5章 モンテカルロ・シミュレーション
- 第6章 バックテスト
- AppendixA 行列の計算
- AppendixB 確率変数と確率分布
- AppendixC 関数の微分とテイラー展開
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