ベイズ統計学とファイナンス
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ベイズ統計学とファイナンス
(ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析)
朝倉書店, 2009.3
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ベイズ トウケイガク ト ファイナンス
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Note
参考文献: 各章末
Description and Table of Contents
Table of Contents
- 序論 ベイズ統計学とファイナンス—Black‐Littermanアプローチを例として
- 特集論文(3層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析—マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ;わが国投資家から見た外国債券投資の有効性—ベイジアンアプローチ;株式市場におけるブル相場、ベア相場の日次データを用いた分析—ベイジアンアプローチ)
- 一般論文(レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル;企業における資源開発事業の統合リスク評価;ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券(CDO)の価格予測)
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