金融工学ハンドブック

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Bibliographic Information

金融工学ハンドブック

John R.Birge, Vadim Linetsky [編]

朝倉書店, 2009.6

Other Title

Financial engineering

Handbooks in operations research and management science

Title Transcription

キンユウ コウガク ハンドブック

Available at  / 147 libraries

Note

原著 (Elsevier, c2008) の翻訳

監訳: 木島正明

Description and Table of Contents

Table of Contents

  • １　序論（金融工学ハンドブックへの導入；金融資産価格付けの基礎）
  • ２　デリバティブ：モデルと手法（金融工学における資産価格付けのためのジャンプ拡散モデル；Ｌ´ｅｖｙ過程を用いた金融証券収益率のモデル化；Ｗｉｓｈａｒｔリスクファクターを用いた価格付け；ボラティリティ；デリバティブの価格付けにおけるスペクトル法；デリバティブの価格付けにおける変分法；離散型バリアオプションとルックバックオプション）
  • ３　金利および信用リスクのモデルとデリバティブ（金利理論におけるトピックス；ポートフォリオの信用リスク計測；信用力の推移を考慮したバスケット型クレジットデリバティブの評価）
  • ４　非完備市場（非完備市場；オプションの価格付け：実分布とリスク中立分布；モンテカルロシミュレーションを用いた金リスク最小化；金融資産の価格変動に対する待ち行列理論を用いた分析）
  • ５　リスク管理（信用リスク経済資本の配分とリスク寄与度；流動性リスクとオプション価格付け理論；金融工学の保険分野への適用）
  • ６　ポートフォリオ最適化（動的ポートフォリオ選択とリスク回避；動的ポートフォリオマネジメントにおける最適化手法；最適ポートフォリオ選択問題におけるシミュレーション法）

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Details

  • NCID
    BA9049733X
  • ISBN
    • 9784254290103
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Original Language Code
    eng
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    xxiii, 1000p
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
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