テクニカル分析の迷信 : 行動ファイナンスと統計学を活用した科学的アプローチ
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テクニカル分析の迷信 : 行動ファイナンスと統計学を活用した科学的アプローチ
（ウィザード・ブック・シリーズ, 158）
パンローリング, 2009.11
- Other Title
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Evidence-based technical analysis : applying the scientific method and statistical inference to trading signals
- Title Transcription
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テクニカル ブンセキ ノ メイシン : コウドウ ファイナンス ト トウケイガク オ カツヨウ シタ カガクテキ アプローチ
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Note
監修: 長尾慎太郎
Description and Table of Contents
Description
科学的なテクニカル分析を学ぶうえでの基礎となる方法論、心理学、哲学、統計学について解説、このアプローチを実際に使って、Ｓ＆Ｐ５００に対する６４０２個の買い・売りバイナリールールを２５年にわたるヒストリカルデータで検証する。また、科学的手法と近年になって開発された統計的検定を、テクニカルトレーディングシグナルの真の有効性を調べることに適用する方法についても紹介する。伝統的なテクニカル分析とは違い、過去の収益性を定量化・検証できる客観的ルールにのみ限定するこの新しいタイプのテクニカル分析を、その道のプロであるデビッド・アロンソンが詳しく解説する。
Table of Contents
- 第１部 科学的なテクニカル分析を学ぶときに必要な基礎知識—方法論、心理学、哲学、統計学（客観的ルールとその評価；主観的テクニカル分析の幻想；科学的手法とテクニカル分析；統計分析；仮説検定と信頼区間；データマイニング・バイアス—客観的テクニカル分析の落とし穴；非ランダムな価格変動理論）
- 第２部 ケーススタディ—Ｓ＆Ｐ５００指数のためのシグナルルール（ケーススタディ—ルールのＳ＆Ｐ５００上でのデータマイニング；ケーススタディの結果とテクニカル分析の将来）
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