「全体最適」の銀行ALM

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「全体最適」の銀行ALM

森本祐司 [ほか] 著

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2010.7

その他の著者: 栗谷修輔, 野口雅之, 松本崇

監修: 大久保豊

Description

リスク量に対する“逸脱防止管理”のＡＬＭから“全体収益の下支え”を担う中核業務のＡＬＭへ。銀行経営を“有効フロンティア”に乗せ、リスクを縮減させながら収益を底上げする“最高の経営強化”を招来する待望の書。

Table of Contents

第１章　銀行ＡＬＭ“全体最適”の方法特性（“部分最適”から『全体ポートフォリオ』の“全体最適”；「バンキング勘定」“全体最適”の“方法特性”）
第２章　“全体最適”の基本フレームワーク（「金利シナリオ」の設定；「制約条件」の設定；“全体最適”の演出；ＡＬＭ予算運営（ＰＤＣＡサイクル運営）の確立）
第３章　“全体最適”のケーススタディ（自行預貸構造の的確な特性把握；「金利シナリオ」の評価・決定；最適化の「制約条件」の検討；債券投資の最適期間構造（最適解）の算出；“最適解”から“全体最適”の導出）
第４章　“全体最適”の高度化（預貸ポートフォリオ特性の「網羅的な把握」；金利リスクの「積極的取得水準」の検討；「信用リスク」を統合した全体最適手法の検討；さらなる高度化へのインプリケーション）
特別評論　“全体最適”の背景にあるプリンシプル（経済価値ベースとは；“全体最適”の実現に向けて；おわりに—「続き」の勝手プレビュー）

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