信用リスクの測定と管理 : Excelで学ぶモデリング
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信用リスクの測定と管理 : Excelで学ぶモデリング
中央経済社, 2011.3
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シンヨウ リスク ノ ソクテイ ト カンリ : Excel デ マナブ モデリング
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注記
付属資料: CD-ROM(1枚 ; 12cm)
文献あり
内容説明・目次
内容説明
信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるＥｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ‐ＲＯＭ付。
目次
- 第１部 信用リスクの計測（ＢＩＳリスクウエート関数と自己資本比率規制；デフォルト確率ＰＤの推計；デフォルト確率の期間構造推定；オプションアプローチによるデフォルト確率推定；デフォルト確率推定システムの検証；デフォルト相関（Ｒ）と資産相関（Ｒ Ａｓｓｅｔ））
- 第２部 ポートフォリオの信用リスク管理（クレジットメトリックス—格付け推移行列によるポートフォリオのリスク管理；保険アプローチ（Ｃｒｅｄｉｔ Ｒｉｓｋ＋））
「BOOKデータベース」 より