信用リスクの測定と管理 : Excelで学ぶモデリング

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信用リスクの測定と管理 : Excelで学ぶモデリング

早稲田大学大学院ファイナンス研究科編 ; 森平爽一郎編著

中央経済社, 2011.3

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シンヨウ リスク ノ ソクテイ ト カンリ : Excel デ マナブ モデリング

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Note

付属資料: CD-ROM(1枚 ; 12cm)

文献あり

Description and Table of Contents

Description

信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるＥｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ‐ＲＯＭ付。

Table of Contents

  • 第１部　信用リスクの計測（ＢＩＳリスクウエート関数と自己資本比率規制；デフォルト確率ＰＤの推計；デフォルト確率の期間構造推定；オプションアプローチによるデフォルト確率推定；デフォルト確率推定システムの検証；デフォルト相関（Ｒ）と資産相関（Ｒ　Ａｓｓｅｔ））
  • 第２部　ポートフォリオの信用リスク管理（クレジットメトリックス—格付け推移行列によるポートフォリオのリスク管理；保険アプローチ（Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ＋））

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