株価の経済物理学
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株価の経済物理学
培風館, 2011.6
- タイトル読み
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カブカ ノ ケイザイ ブツリガク
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注記
各章末に参考文献あり
その他の著者: 水野貴之, 村井浄信, 尹熙元
内容説明・目次
内容説明
株式市場を複雑系としてとらえる視点から、実証分析と数理モデルの両面を初学者向けに解説。株価変動の確率分布であるパレート分布が示すべき乗則、取引符号の時系列のハースト指数が表す長期記憶性、指値選択時の群れ行動、注文フローをモデル化した板モデルなど、伝統的なファイナンスにはない切り口で株式市場を分析する手法を紹介する。
目次
- 第１部 株式市場の概要（株式市場の役割；株式市場は効率的か；複雑系としての株式市場）
- 第２部 株価変動の実証分析（株価変動分布の解析；株式市場の時系列解析；外国為替市場の解析）
- 第３部 ファット・テイルと長期記憶の数理モデル（ファット・テイルの数理モデル；長期記憶の数理モデル）
「BOOKデータベース」 より