書誌事項

実証ファイナンスとクオンツ運用

日本金融・証券計量・工学学会編集

(ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析)

朝倉書店, 2013.3

タイトル読み

ジッショウ ファイナンス ト クオンツ ウンヨウ

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注記

編集委員: 津田博史, 中妻照雄, 山田雄二

参考文献: 各論文末

内容説明・目次

目次

  • 特集論文(英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析;売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル;株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン;線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション:残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性;決算情報が社債市場に及ぼす影響について;確率的ボラティリティモデルの推定とVIX予測への応用)
  • 一般論文(I‐共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標;Time‐changed L´evy過程の下でのアメリカンオプションの評価)

「BOOKデータベース」 より

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詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BB12334048
  • ISBN
    • 9784254290202
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 出版地
    東京
  • ページ数/冊数
    viii, 239p
  • 大きさ
    22cm
  • 分類
  • 件名
  • 親書誌ID
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