実証ファイナンスとクオンツ運用
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実証ファイナンスとクオンツ運用
(ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析)
朝倉書店, 2013.3
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ジッショウ ファイナンス ト クオンツ ウンヨウ
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編集委員: 津田博史, 中妻照雄, 山田雄二
参考文献: 各論文末
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Table of Contents
- 特集論文(英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析;売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル;株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン;線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション:残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性;決算情報が社債市場に及ぼす影響について;確率的ボラティリティモデルの推定とVIX予測への応用)
- 一般論文(I‐共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標;Time‐changed L´evy過程の下でのアメリカンオプションの評価)
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