ファイナンスの基礎理論 : 株式・債券・外国為替
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ファイナンスの基礎理論 : 株式・債券・外国為替
慶應義塾大学出版会, 2013.10
- タイトル別名
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Quantitative financial economics : stocks, bonds and foreign exchange
ファイナンスの基礎理論 : 株式債券外国為替
- タイトル読み
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ファイナンス ノ キソ リロン : カブシキ・サイケン・ガイコク カワセ
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注記
監訳: 吉野直行
原著第2版の抄訳
参考文献: p571-594
内容説明・目次
内容説明
「株式」「債券」「外国為替」の運用に必要な基礎理論と実証分析を分かりやすく解説する。ファイナンスに関するこれまでの研究成果を正しく理解し、次のステップに進むための道標となるテキスト。
目次
- ファイナンスの基本概念
- 効率的市場仮説
- 平均分散ポートフォリオ理論とＣＡＰＭ
- パフォーマンスの評価測度ＣＡＰＭとＡＰＴ
- 実証研究：ＣＡＰＭとＡＰＴ
- 線形ファクターモデルの応用
- 評価モデルと資産収益率
- 株式価格のボラティリティ
- 株式価格：ベクトル自己回帰（ＶＡＲ）によるアプローチ
- 確率割引ファクターモデルとＣ‐ＣＡＰＭ
- 行動ファイナンスとアノマリー
- 期間構造の理論
- 期待仮説—理論から検証へ
- 期間構造に関する実証研究
- 為替市場
- ＣＩＰ、ＵＩＰ、ＦＲＵの検定
- 為替リスクプレミアムのモデリング
- 為替レートとファンダメンタルズ
- 市場リスク
「BOOKデータベース」 より