ファイナンスの基礎理論 : 株式・債券・外国為替

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ファイナンスの基礎理論 : 株式・債券・外国為替

キース・カットバートソン, ダーク・ニッチェ著 ; 菅原周一, 上木原さおり訳

慶應義塾大学出版会, 2013.10

Other Title

Quantitative financial economics : stocks, bonds and foreign exchange

ファイナンスの基礎理論 : 株式債券外国為替

Title Transcription

ファイナンス ノ キソ リロン : カブシキ・サイケン・ガイコク カワセ

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Note

監訳: 吉野直行

原著第2版の抄訳

参考文献: p571-594

Description and Table of Contents

Description

「株式」「債券」「外国為替」の運用に必要な基礎理論と実証分析を分かりやすく解説する。ファイナンスに関するこれまでの研究成果を正しく理解し、次のステップに進むための道標となるテキスト。

Table of Contents

  • ファイナンスの基本概念
  • 効率的市場仮説
  • 平均分散ポートフォリオ理論とＣＡＰＭ
  • パフォーマンスの評価測度ＣＡＰＭとＡＰＴ
  • 実証研究：ＣＡＰＭとＡＰＴ
  • 線形ファクターモデルの応用
  • 評価モデルと資産収益率
  • 株式価格のボラティリティ
  • 株式価格：ベクトル自己回帰（ＶＡＲ）によるアプローチ
  • 確率割引ファクターモデルとＣ‐ＣＡＰＭ
  • 行動ファイナンスとアノマリー
  • 期間構造の理論
  • 期待仮説—理論から検証へ
  • 期間構造に関する実証研究
  • 為替市場
  • ＣＩＰ、ＵＩＰ、ＦＲＵの検定
  • 為替リスクプレミアムのモデリング
  • 為替レートとファンダメンタルズ
  • 市場リスク

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Details

  • NCID
    BB13737196
  • ISBN
    • 9784766420654
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Original Language Code
    eng
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    xviii, 604p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
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