ファイナンスとデータ解析
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ファイナンスとデータ解析
（ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析）
朝倉書店, 2015.3
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ファイナンス ト データ カイセキ
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参考文献あり
内容説明・目次
目次
- 特集「ファイナンスとデータ解析」によせて
- 特集論文（一般化加法モデルを用いたＪＥＰＸ時間帯価格予測と入札量：価格関数の推定；粒子フィルタを利用したボラティリティ・サーフェイスの推定；ヴァイン・コピュラを用いたＣＡＰＭの非正規・非線形への拡張：日本株式市場における実証分析；業種間の異質性を考慮した企業格付評価：階層ベイズモデルによる分析；大規模決算書データに対するｋ‐ＮＮ法による欠損値補完）
- 一般論文（小企業向け保全別回収率モデルの構築と実証分析；ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略：ＤＦＯ手法を用いた問題設計；米国金先物市場におけるアメリカンオプションの価格評価分析）
「BOOKデータベース」 より
