リスクマネジメントの本質

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リスクマネジメントの本質

Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark著 ; 三浦良造訳者代表

共立出版, 2015.8

第2版

タイトル別名

The essentials of risk management Second edition

タイトル読み

リスク マネジメント ノ ホンシツ

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注記

原著第2版の翻訳

内容説明・目次

内容説明

変遷するリスクマネジメントの世界を説明した信頼のおける案内書。金融業界において先進的エキスパートである３人によって書かれた本書は、新しく決定的な関心事であるカウンターパーティーリスクとともに、市場、信用、流動性、オペレーショナル、規制、風評、そして戦略など、鍵となるすべてのリスクをどのようにしてマネージするかを伝えてくれる。本書はまた、バリューアットリスク手法の拡張とストレステスティングなど進展が早い領域を扱っており、不必要な数学公式に煩わされることなく最新の考え方の是非（ｐｒｏｓ　ａｎｄ　ｃｏｎ）について探索する助けとなる。

目次

  • リスク管理の鳥瞰図
  • 企業におけるリスク管理入門
  • 銀行と規制当局：危機後の規制枠組み
  • コーポレートガバナンスとリスク管理
  • リスクとリターンの理論に対するユーザー向けガイド
  • 金利リスクとデリバティブによるヘッジ
  • 市場リスクの計測：バリューアットリスク、期待ショートフォール、その他類似する方法
  • 資産負債管理
  • クレジットスコアリングとリテール信用リスク管理
  • 商業信用リスクと個々の信用格付
  • クレジットポートフォリオのリスクと信用リスクモデリングのための定量的アプローチ
  • 信用リスク移転市場とその示唆
  • カウンターパーティー信用リスク：ＣＶＡ、ＤＶＡ、ＦＶＡ
  • オペレーショナルリスク
  • モデルリスク
  • ストレステストとシナリオ分析
  • リスク資本の配賦ならびにリスク調整後業績評価

「BOOKデータベース」 より

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