確率制御の基礎と応用

Author(s)

• 辻村, 元男 ツジムラ, モトオ
• 前田, 章 マエダ, アキラ

Bibliographic Information

確率制御の基礎と応用

辻村元男, 前田章著

（ファイナンス・ライブラリー, 14）

朝倉書店, 2016.9

Other Title

Stochastic control: theory and applications

Title Transcription

カクリツ セイギョ ノ キソ ト オウヨウ

Note

参考文献: p[138]-141

Description and Table of Contents

Table of Contents

• １　確率制御とは何か（状態変数と制御変数；状態方程式；確定的と確率的）
• ２　確率制御のための数学（確率過程；ブラウン運動；確率微分方程式）
• ３　確率制御の基礎（最適性の原理；ＨＪＢ方程式；解の十分性；求解方法）
• ４　より高度な確率制御（最適停止；特異制御；インパルス制御；確率制御問題の類型）
• ５　確率制御の応用（絶対連続制御によるフロー管理；不可逆的な意思決定；特異制御によるストック管理；ストックへのインパルス）

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Details

• NCID: BB22184826
• ISBN:
  • 9784254295443
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: vii, 145p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC9 : 338.01
• Subject Headings:
  • BSH : 金融工学
  • BSH : 確率過程
  • BSH : 制御理論
• Parent Bibliography ID:
  • BA51593515