確率制御の基礎と応用
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確率制御の基礎と応用
（ファイナンス・ライブラリー, 14）
朝倉書店, 2016.9
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Stochastic control: theory and applications
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カクリツ セイギョ ノ キソ ト オウヨウ
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確率制御の基礎と応用
2016.9.
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確率制御の基礎と応用
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参考文献: p[138]-141
Description and Table of Contents
Table of Contents
- １ 確率制御とは何か（状態変数と制御変数；状態方程式；確定的と確率的）
- ２ 確率制御のための数学（確率過程；ブラウン運動；確率微分方程式）
- ３ 確率制御の基礎（最適性の原理；ＨＪＢ方程式；解の十分性；求解方法）
- ４ より高度な確率制御（最適停止；特異制御；インパルス制御；確率制御問題の類型）
- ５ 確率制御の応用（絶対連続制御によるフロー管理；不可逆的な意思決定；特異制御によるストック管理；ストックへのインパルス）
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