確率解析
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書誌事項
確率解析
（数理経済学叢書, 9）
知泉書館, 2018.7
- タイトル読み
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カクリツ カイセキ
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注記
参考文献: 巻末
内容説明・目次
内容説明
確率解析に関する教科書や専門書は内外にわたり多数刊行されている。それらの多くは、ファイナンスなどへの応用を考えると、内容が不十分であったり、多すぎて大部な本になっている。本書ではできるだけ簡素に確率解析の結果をまとめ、証明も省かずに説明されている。本書は必要な知識を２乗可積分という枠組みで説明し、関数解析の知識が必要ないよう配慮されると共に、予備知識としては線形代数及び測度論が必要だが、測度論に必要な知識は第１章で解説されている。東京大学数理科学科の長年の講義に基づく第一級の教科書である。
目次
- 第１章 確率論からの準備
- 第２章 離散時間マルチンゲール
- 第３章 連続時間パラメータのマルチンゲール
- 第４章 確率積分
- 第５章 確率積分の応用
- 第６章 確率微分方程式
- 第７章 ファイナンスへの応用
- 第８章 付録
「BOOKデータベース」 より