経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門
著者
書誌事項
経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門
(統計ライブラリー)
朝倉書店, 2019.2
- タイトル別名
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経済ファイナンスのためのカルマンフィルター入門
カルマンフィルター入門 : 経済・ファイナンスのための
- タイトル読み
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ケイザイ・ファイナンス ノ タメ ノ カルマン フィルター ニュウモン
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注記
参考文献: p[209]-215
内容説明・目次
目次
- 第1部 カルマンフィルターの理論(カルマンフィルターとは、何ができるのか?;状態空間モデルとカルマンフィルターの概観;逐次推定の考え方;カルマンフィルター公式の意味と数値実験 ほか)
- 第2部 カルマンフィルターの応用(応用上の問題点と解決法;経済分析への応用;ファクター・モデル;債券と金利期間構造分析 ほか)
「BOOKデータベース」 より