経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門

著者

書誌事項

経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門

森平爽一郎著

（統計ライブラリー）

朝倉書店, 2019.2

タイトル別名

経済ファイナンスのためのカルマンフィルター入門

カルマンフィルター入門 : 経済・ファイナンスのための

タイトル読み

ケイザイ・ファイナンス ノ タメ ノ カルマン フィルター ニュウモン

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注記

参考文献: p[209]-215

内容説明・目次

目次

  • 第１部　カルマンフィルターの理論（カルマンフィルターとは、何ができるのか？；状態空間モデルとカルマンフィルターの概観；逐次推定の考え方；カルマンフィルター公式の意味と数値実験　ほか）
  • 第２部　カルマンフィルターの応用（応用上の問題点と解決法；経済分析への応用；ファクター・モデル；債券と金利期間構造分析　ほか）

「BOOKデータベース」 より

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