Rで学ぶVAR実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで

著者

• 村尾, 博 ムラオ, ヒロシ

書誌事項

Rで学ぶVAR実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで

村尾博著

オーム社, 2019.12

タイトル別名

Vector autoregression analysis

Rで学ぶベクトル自己回帰実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで

タイトル読み

R デ マナブ VAR ジッショウ ブンセキ : ジケイレツ ブンセキ ノ キソ カラ ヨソク マデ

注記

参考文献: p[416]-420

索引: p[421]-426

内容説明・目次

内容説明

ベクトル自己回帰に特化した実用書！理論と計算アルゴリズムを解説。統計解析ソフトＲによるコード例が豊富。ＶＡＲ分析を開始しようとする人が直面する疑問に対し、解決策や役立つ情報を提供。

目次

• Ｒについて
• ＶＡＲ分析の紹介
• 時系列分析の基礎
• ＶＡＲ分析の基礎
• ラグ次数の選択問題
• 単位根検定
• 共和分検定
• 攪乱項に関する仮説検定
• 推定と識別問題
• 係数パラメータの制約に関する仮説検定
• インパルス応答分析
• 推定後のモデル変換
• インパルス応答分析の区間推定
• 予測誤差の分散分解
• グランジャー因果性検定
• その他のＶＡＲ分析

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB29345038
• ISBN:
  • 9784274224775
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xii, 426p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC9 : 417.6
  • NDC10 : 417.6
• 件名:
  • NDLSH : 時系列
  • NDLSH : 数理統計学 -- データ処理