Rで学ぶVAR実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで

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Rで学ぶVAR実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで

村尾博著

オーム社, 2019.12

Other Title

Vector autoregression analysis

Rで学ぶベクトル自己回帰実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで

Title Transcription

R デ マナブ VAR ジッショウ ブンセキ : ジケイレツ ブンセキ ノ キソ カラ ヨソク マデ

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Note

参考文献: p[416]-420

索引: p[421]-426

Description and Table of Contents

Description

ベクトル自己回帰に特化した実用書！理論と計算アルゴリズムを解説。統計解析ソフトＲによるコード例が豊富。ＶＡＲ分析を開始しようとする人が直面する疑問に対し、解決策や役立つ情報を提供。

Table of Contents

  • Ｒについて
  • ＶＡＲ分析の紹介
  • 時系列分析の基礎
  • ＶＡＲ分析の基礎
  • ラグ次数の選択問題
  • 単位根検定
  • 共和分検定
  • 攪乱項に関する仮説検定
  • 推定と識別問題
  • 係数パラメータの制約に関する仮説検定
  • インパルス応答分析
  • 推定後のモデル変換
  • インパルス応答分析の区間推定
  • 予測誤差の分散分解
  • グランジャー因果性検定
  • その他のＶＡＲ分析

by "BOOK database"

Details

  • NCID
    BB29345038
  • ISBN
    • 9784274224775
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    xii, 426p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
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