Rによる時系列モデリング入門

著者

• 北川, 源四郎 キタガワ, ゲンシロウ

書誌事項

Rによる時系列モデリング入門

北川源四郎著

岩波書店, 2020.12

タイトル別名

時系列解析入門

時系列モデリング入門 : Rによる

タイトル読み

R ニヨル ジケイレツ モデリング ニュウモン

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• Rによる時系列モデリング入門

  2020.12.

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• Rによる　時系列モデリング入門

  2020

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注記

参考文献: p297-298

索引: p313-315

『時系列解析入門』 (岩波書店, 2005.2) の改訂

内容説明・目次

内容説明

時系列の解析や予測のためのモデルを自ら考案し、実装できるようになることを目標として、代表的な手法と応用へのポイントを解説した『時系列解析入門』の改訂版。手早く実際のデータに適用してみることもできるように、統計数理研究所で開発されたＲのパッケージＴＳＳＳの使用法と解析例を新たに多数追加した。

目次

• 時系列データの解析とその準備
• 共分散関数
• スペクトルとピリオドグラム
• モデリング
• 最小二乗法
• ＡＲＭＡモデルによる時系列の解析
• ＡＲモデルの推定
• 局所定常ＡＲモデル
• 状態空間モデルによる時系列の解析
• ＡＲＭＡモデルの推定
• トレンドの推定
• 季節調整モデル
• 時変係数ＡＲモデル
• 非ガウス型モデル
• 粒子フィルタ・平滑化
• シミュレーション
• 付録Ａ　非線形最適化のアルゴリズム
• 付録Ｂ　レビンソンのアルゴリズムの導出
• 付録Ｃ　カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出
• 付録Ｄ　粒子フィルタのアルゴリズム

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BC0451437X
• ISBN:
  • 9784000050159
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xviii, 315p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC8 : 417.6
  • NDC9 : 417.6
  • NDC10 : 417.6
  • NDLC : MA211
• 件名:
  • BSH : 時系列
  • BSH : 数理統計学 -- データ処理
  • NDLSH : 時系列
  • NDLSH : 数理統計学 -- データ処理