XVAモデルの理論と実務
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XVAモデルの理論と実務
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2022.11
第2版
- Other Title
-
Theory and practice of valuation adjustments
- Title Transcription
-
XVA モデル ノ リロン ト ジツム
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Note
文献: p219-220
Description and Table of Contents
Description
フロント・リスク・財務の専門家として知るべきXVAの包括的な理解に繋がる。規制対応や機械学習の応用についての論点も。
Table of Contents
- 第1章 金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
- 第2章 CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
- 第3章 CVAモデルの概略
- 第4章 CVAモデルの実際
- 第5章 Hull‐WhiteモデルによるCVAモデルの構成
- 第6章 CVAモデルにおける数値計算法
- 第7章 商品に依存する問題
- 第8章 FVAおよびDVAについて
- 第9章 より発展した話題
- 第10章 結論と議論
- 金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
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