Multi-factor stochastic volatility models : a comparison to heavy-tailed or higher-order autoregressive volatility models

著者

• 浅井, 学 (社会経済) アサイ, マナブ
• 東京都立大学21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」 トウキョウ トリツ ダイガク 21セイキ COE プログラム「キンユウ シジョウ ノ ミクロ コウゾウ ト セイド セッケイ」

書誌事項

Multi-factor stochastic volatility models : a comparison to heavy-tailed or higher-order autoregressive volatility models

Manabu Asai

（COE discussion paper series, no. 33）

Faculty of Economics/Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University, 2004

注記

"21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」, 東京都立大学"--At end

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Includes bibliographical references

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BD06383495
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: [八王子]
• ページ数/冊数: 15, 15 leaves, [4] leaves of plates
• 大きさ: 30 cm
• 親書誌ID:
  • BD06363465