Realized volatilityを用いたGARCHモデルの予測力の比較
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Realized volatilityを用いたGARCHモデルの予測力の比較
(COE discussion paper series, no. 34)
Faculty of Economics/Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University, 2004.8
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Realized volatility オ モチイタ GARCH モデル ノ ヒカク
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注記
巻末に「21世紀COEプログラム『金融市場のミクロ構造と制度設計』, 東京都立大学」とあり
参考文献あり