Rで学ぶVAR実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで
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Rで学ぶVAR実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで
オーム社, 2024.6
改訂2版
- Other Title
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Vector autoregression analysis
VAR実証分析 : Rで学ぶ : 時系列分析の基礎から予測まで
- Title Transcription
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R デ マナブ VAR ジッショウ ブンセキ : ジケイレツ ブンセキ ノ キソ カラ ヨソク マデ
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Note
参考文献: p [451] -456
プログラムおよびデータダウンロードあり
Description and Table of Contents
Table of Contents
- Ｒについて
- ＶＡＲ分析の紹介
- 時系列分析の基礎
- ＶＡＲ分析の基礎
- ラグ次数の選択問題
- 単位根検定
- 共和分検定
- 攪乱項に関する仮説検定
- 推定と識別問題
- 係数パラメータに関する仮説検定
- インパルス応答分析
- 推定後のモデル変換
- インパルス応答分析の区間推定
- 予測誤差の分散分解
- グランジャー因果性検定
- ヒストリカル分解
- その他のＶＡＲ分析
- 分布表
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