債券ポートフォリオの基礎と戦略

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債券ポートフォリオの基礎と戦略

H・ギフォード・フォング,フランク・J・ファボツィ著 ; 大沢和人編訳

東洋経済新報社, 1988.6

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Fixed income portfolio management

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サイケン ポートフォリオ ノ キソ ト センリャク

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Description and Table of Contents

Table of Contents

  • 確定利付証券とポートフォリオの特性
  • ポートフォリオの制約
  • アセット・アロケーションの策定
  • パッシブ戦略とインデクシング
  • イミュナイゼーションとキャッシュ・フロー・マッチング戦略
  • アクティブ戦略とオプティマイゼーション
  • 先物とオプション契約
  • インシュランスのダイナミック・アセット・アロケーションへの応用
  • 付録（数学的計画法；アセット・アロケーション・モデルのための損失分析リスク；アセット・アロケーション・モデルの複数シナリオへの応用；ターム・ストラクチャー分析；リスク・イミュナイゼーション計測の導き方）

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