書誌事項

債券ポートフォリオの基礎と戦略

H・ギフォード・フォング,フランク・J・ファボツィ著 ; 大沢和人編訳

東洋経済新報社, 1988.6

タイトル別名

Fixed income portfolio management

タイトル読み

サイケン ポートフォリオ ノ キソ ト センリャク

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内容説明・目次

目次

  • 確定利付証券とポートフォリオの特性
  • ポートフォリオの制約
  • アセット・アロケーションの策定
  • パッシブ戦略とインデクシング
  • イミュナイゼーションとキャッシュ・フロー・マッチング戦略
  • アクティブ戦略とオプティマイゼーション
  • 先物とオプション契約
  • インシュランスのダイナミック・アセット・アロケーションへの応用
  • 付録(数学的計画法;アセット・アロケーション・モデルのための損失分析リスク;アセット・アロケーション・モデルの複数シナリオへの応用;ターム・ストラクチャー分析;リスク・イミュナイゼーション計測の導き方)

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

  • NII書誌ID(NCID)
    BN02263039
  • ISBN
    • 449271040X
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    jpn
  • 本文言語コード
    jpn
  • 原本言語コード
    eng
  • 出版地
    東京
  • ページ数/冊数
    xii, 314p
  • 大きさ
    22cm
  • 分類
  • 件名
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