債券ポートフォリオの基礎と戦略

著者

• Fong, H. Gifford
• Fabozzi, Frank J.
• 大沢, 和人 オオサワ, カズト

書誌事項

債券ポートフォリオの基礎と戦略

H・ギフォード・フォング,フランク・J・ファボツィ著 ; 大沢和人編訳

東洋経済新報社, 1988.6

タイトル別名

Fixed income portfolio management

タイトル読み

サイケン ポートフォリオ ノ キソ ト センリャク

内容説明・目次

目次

• 確定利付証券とポートフォリオの特性
• ポートフォリオの制約
• アセット・アロケーションの策定
• パッシブ戦略とインデクシング
• イミュナイゼーションとキャッシュ・フロー・マッチング戦略
• アクティブ戦略とオプティマイゼーション
• 先物とオプション契約
• インシュランスのダイナミック・アセット・アロケーションへの応用
• 付録（数学的計画法；アセット・アロケーション・モデルのための損失分析リスク；アセット・アロケーション・モデルの複数シナリオへの応用；ターム・ストラクチャー分析；リスク・イミュナイゼーション計測の導き方）

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BN02263039
• ISBN:
  • 449271040X
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xii, 314p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.154
  • NDC7 : 676.34
  • NDLC : DF183
• 件名:
  • NDLSH : 債券
  • NDLSH : ポートフォリオセレクション